[Money&Life]大信證券, 펀드 手數料 ‘大臣의 한 手’에서 比較-分析 하세요

東亞日報
入力 2017年 9月 28日 03時 00分

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대신증권은 自體開發한 ‘代身 로보어드바이저’ 서비스를 業界最低水準의 手數料로 선보이고 있다. 代身 ‘로보어드바이저’는 別途의 運用保守 없이 收益이 나면 收益金의 10%를 成果保守로 받는 成果報酬型商品이다. 運用責任은 强化하고 顧客의 負擔은 낮추기 위해 導入한 것이다. 諮問型, 펀드型, 一任型 랩(wrap) 等 3가지 類型으로, 諮問型商品의 手數料는 無料이며 펀드型商品의 販賣手數料는 0.05∼0.1% 水準이다.

代身 ‘로보어드바이저’는 로보어드바이저 專用 사이트인 ‘大臣의 한 手’에서 計算器를 통해 手數料를 比較分析하고 加入할 수 있다. 投資金額과 期間, 收益率等顧客이 願하는 條件으로 商品에 加入했을 때 手數料가 얼마가 되는지를 미리 計算해 볼 수 있다. 國內株式混合型 펀드의 平均手數料와 比較分析도 할 수 있어, 實際로 手數料를 얼마나 아낄 수 있는지도 確認할 수 있다.

이 商品은 機械가 스스로 데이터를 分析해 未來를 豫測하는 머신러닝 技法과 블랙-리터만(Black-Litterman) 模型을 통해 未來收益率을 豫測하고, 이에 따른 最適의 포트폴리오를 構成한다. 블랙-리터만 模型은 골드만삭스의 피셔 브랙과 로버트 리터만이 開發한 포트폴리오 配分을 위한 數學的模型으로, 旣存資産配分 모델의 收益率 쏠림 現象을 緩和한 것이다.

엔진 開發은 大臣의 홈트레이딩시스템(HTS)인 ‘사이보스’를 開發한 대신금융그룹의 金融工學파트가 맡았다. 人間의 主觀的判斷을 排除하고 100% 알고리즘에 基盤해 投資한다. 個別種目에는 投資하지 않고 上場指數펀드(ETF)에만 投資하며, 資産配分戰略을 통해 變動性을 낮춰 長期的으로 安定的인 收益을 追求한다. 金融委員會와 코스콤이 主管한 테스트베드(試驗場)를 最終通過했고, 收益率도 平均을 上廻하는 것으로 나타났다. 現在 글로벌 資産配分 알고리즘을 가지고 2次 테스트베드에도 參加하고 있다.

最小加入金額은 펀드型은 制限이 없고, 一任型 랩은 300萬 원이다. 펀드 運用은 代身資産運用에서 擔當한다. 최명재 大信證券 O&T 本部長은 “테스트베드에서 安定的인 收益率을 보였듯, 市場에서도 좋은 成果를 낼 것으로 期待한다”고 밝혔다.

신민기 記者 minki@donga.com

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