부트스트랩(Bootstrapping) 은 一連의 耳剽附債券 價格에 前震代入法(forward substitution) 을 適用해서 제로 쿠폰(zero-coupon) 의 固定收益 收益率 曲線 을 求하는 方法이다.

제로 쿠폰 債券의 收益率을 利用하면 線型 補間法(linear interpolation)等의 推定을 使用하여 角 滿期日에 따른 先導 金利와 特定 時點의 金利를 救할 수 있다.

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