確率論
에서
結合 分布
란
確率 變數
가 여러 個일 때 이들을 함께 考慮하는
確率 分布
이다. 結合 分布는 確率 分布의 一種이므로
結合 確率 分布
라고도 한다.
離散的인 境遇
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]
離散 確率 變數
X
,
Y
에 對한 結合
確率 質量 函數
는 Pr(
X
=
x
&
Y
=
y
)로 쓸 수 있다. 그러면 다음 式이 成立한다.
![{\displaystyle P(X=x\ \mathrm {and} \ Y=y)=P(Y=y|X=x)P(X=x)=P(X=x|Y=y)P(Y=y)\;}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/2dc10c8f9429bd11e19e24d5cd027acdf90ff57e)
이것들은 確率이기 때문에 다음 式이 成立한다.
![{\displaystyle \sum _{x}\sum _{y}P(X=x\ \mathrm {and} \ Y=y)=1\;}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e9d6ddd07e7adf20581a5541e865ad67d5a4ff05)
連續的인 境遇
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連續 確率 變數
에 對한 結合
確率 密度 函數
는
f
X
,
Y
(
x
,
y
)로 쓸 수 있고, 다음 式이 成立한다.
![{\displaystyle f_{X,Y}(x,y)=f_{Y|X}(y|x)f_{X}(x)=f_{X|Y}(x|y)f_{Y}(y)\;}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f71f0fe8a5ba614ebe940cf66a3677083581b8ec)
여기서
f
Y
|
X
(
y
|
x
)와
f
X
|
Y
(
x
|
y
)는 各各
X
=
x
가 주어질 때의
Y
와,
Y
=
y
가 주어질 때의
X
에 對한
條件 分布
이다. 그리고
f
X
(
x
)와
f
Y
(
y
)는 各各
X
와
Y
의
周邊 分布
이다.
亦是 이것들은 確率이기 때문에 다음 式이 成立한다.
![{\displaystyle \int _{x}\int _{y}f_{X,Y}(x,y)\;dy\;dx=1.}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d6f371d2dc731162590879d0e14817af5f1ab183)
獨立 變數의 結合 分布
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모든
x
,
y
에 對해서 이山 確率 變數인 境遇에는
, 連續 確率 變數인 境遇에는
가 成立하면,
X
와
Y
는
獨立
이라고 한다.
多次元 分布
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두 確率 變數에 對한 結合 分布는 여러 確率 變數
X
1
, ...,
X
n
에 對한 分布로 擴張할 수 있다. 다음 關係에 따라서 變數를 順序대로 더하면 된다.
![{\displaystyle f_{X_{1},\ldots ,X_{n}}(x_{1},\ldots ,x_{n})=f_{X_{n}|X_{1},\ldots ,X_{n-1}}(x_{n}|x_{1},\ldots ,x_{n-1})f_{X_{1},\ldots ,X_{n-1}}(x_{1},\ldots ,x_{n-1}).}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9514ae93e450c59aba7f4cce90a9d65f3c88a401)
같이 보기
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