El Vikipedio, la libera enciklopedio
Robert Cox MERTON
(31a de Julio, 1944) estas usona financa
ekonomikisto
,
Nobel-premiito pri Ekonomiko
, kaj
profesoro
en la
Sloan School of Management
de la
Masa?useca Instituto de Teknologio
, konata pro siaj pioniraj kontribuoj al kontinua financo, speciale al la unua kontina modelo por prezopcioj, nome modelo Black?Scholes?Merton. En 1993 Merton kunfondis
he?fonduson
Long-Term Capital Management
.
En 1997 Merton kun
Myron Scholes
ricevis la
Nobel-premion pri Ekonomiko
pro sia metodo determini la valoron de
deriva?oj
.
La nuntempa esplorado de Merton fokusas al temoj pri vivoda?ra investado kaj financado de emeritigoj, mezurado kaj monitorado de sistemaj riskoj en makrofinanco, kaj financa kongruo kun ?an?odinamiko en financaj institucioj.
[1]