Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Clive William John Granger
(
Swansea
,
4 september
1934
-
La Jolla
(
Californie
),
27 mei
2009
) was een
Britse
econometrist
en
emeritus
hoogleraar
aan de
Universiteit van Californie - San Diego
. Samen met
Robert Engle
won hij in 2003 de
Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie
(de 'Nobelprijs voor de Economie').
Clive Granger werd geboren als de zoon van Edward John Granger en Evelyn Granger.
[1]
Al vroeg in zijn jeugd verhuisde hij met zijn ouders naar
Lincoln
. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog
verhuisde Granger met zijn moeder naar
Cambridge
, waar hij naar de plaatselijke basisschool ging. Hij begon hier ook met zijn middelbare school, maar zette deze voort in
Nottingham
toen zijn familie hier na de oorlog naartoe verhuisde. Tijdens zijn schoolperiode bleek Granger aanleg te hebben voor
wiskunde
, en met name toegepaste wiskunde.
Na de middelbare school ging Granger naar de
Universiteit van Nottingham
, alwaar hij economie en wiskunde studeerde. Al snel stapte hij volledig over op wiskunde. Na in 1955 zijn
bachelor
te hebben gehaald, bleef hij aan de universiteit om een
Ph.D.
te behalen in de
statistiek
. In 1956 werd Granger aangewezen als juniorleraar in statistieken aan de universiteit. Granger koos voor zijn
proefschrift
het onderwerp
tijdreeksanalyse
[1]
. In 1959 kreeg hij zijn Ph.D.
Granger bracht het academische jaar 1959-60 door aan de
Universiteit van Princeton
. Hij werd hier uitgenodigd door
Oskar Morgenstern
om deel te nemen aan een econometrisch onderzoeksproject. Granger werkte hier samen met
Michio Hatanaka
als assistent van
John Tukey
. Zij werkten aan een project om
fouriertransformatie
toe te passen op economische data. Aan het eind van zijn jaar bij Princeton, trouwde Granger met Lady Patricia. In 1964 publiceerde hij de resultaten van hun onderzoek in Princeton in een boek dat hij samen schreef met Hatanaka. Ook schreef hij in 1963 een artikel over "The typical spectral shape of an economic variable", dat in 1966 werd gepubliceerd in
Econometrica
. Zowel het boek als het artikel bleken van grote invloed bij het invoeren van nieuwe methodes. Granger werd hierna professor aan de Universiteit van Nottingham. Hier bleef hij in totaal 22 jaar werken. In 2005 werden de gebouwen van het Economisch en Geografisch departement op deze universiteit naar hem vernoemd.
In 1968 raakte Granger geinteresseerd in voorspellen na het lezen van een boek van
George Box
en
Gwilym Jenkins
,
[2]
Hij werkte aan dit onderwerp met zijn post-doctorale student
Paul Newbold
. De twee schreven samen een boek dat na zijn uitgave in 1977 een standaard referentiemateriaal werd bij voorspellen.
In 1974 verhuisde Granger naar de
Universiteit van Californie - San Diego
. In 1975 nam hij deel aan een comite van de
United States Census Bureau
.
Granger begeleidde veel Ph.D. studenten waaronder
Mark Watson
.
[3]
In 2003 werd Granger benoemd tot
Knight Bachelor
.
[4]
Granger heeft twee kinderen: Mark William John en Claire Amanda Jane.
[1]
- Granger, C. W. J.
(1966).
The typical spectral shape of an economic variable
.
Econometrica
34
: 150?161.
DOI
:
10.2307/1909859
.
- Granger, C. W. J.
(1969).
Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods
.
Econometrica
37
: 424?438.
DOI
:
10.2307/1912791
.
- Granger, C. W. J. and Bates, J.
(1969).
The combination of forecasts
.
Operations Research Quarterly
20
: 451?468.
- Granger, C. W. J. and Hatanaka, M.
(1964).
Spectral Analysis of Economic Time Series
.
Princeton University Press
, Princeton, NJ.
ISBN 0-691-04177-6
.
- Granger, C. W. J. and Joyeux, R.
(1980).
An introduction to long-memory time series models and fractional differencing
.
Journal of Time Series Analysis
1
: 15?30.
DOI
:
10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x
.
- Granger, C. W. J. and Newbold, P.
(1974).
Spurious regressions in econometrics
.
Journal of Econometrics
2
: 111?120.
DOI
:
10.1016/0304-4076(74)90034-7
.
- Granger, C. W. J. and Newbold, P.
(1977).
Forecasting Economic Time Series
. Academic Press; second edition: 1986.
- Engle, R. F. and Granger, C. W. J.
(1987).
Co-integration and error-correction: Representation, estimation and testing
.
Econometrica
55
: 251?276.
DOI
:
10.2307/1913236
.
Bronnen, noten en/of referenties
|
1969:
Frisch
,
Tinbergen
·
1970 :
Samuelson
·
1971:
Kuznets
·
1972:
Hicks
,
Arrow
·
1973:
Leontief
·
1974:
Myrdal
,
Hayek
·
1975:
Kantorovitsj
,
Koopmans
·
1976:
Friedman
·
1977:
Ohlin
,
Meade
·
1978:
Simon
·
1979:
Schultz
,
Lewis
·
1980:
Klein
·
1981:
Tobin
·
1982:
Stigler
·
1983:
Debreu
·
1984:
Stone
·
1985:
Modigliani
·
1986:
Buchanan
·
1987:
Solow
·
1988:
Allais
·
1989:
Haavelmo
·
1990:
Markowitz
,
Miller
,
Sharpe
·
1991:
Coase
·
1992:
Becker
·
1993:
Fogel
,
North
·
1994:
Harsanyi
,
Nash
,
Selten
·
1995:
Lucas
·
1996:
Mirrlees
,
Vickrey
·
1997:
Merton
,
Scholes
·
1998:
Sen
·
1999:
Mundell
·
2000:
Heckman
,
McFadden
·
2001:
Akerlof
,
Spence
,
Stiglitz
·
2002:
Kahneman
,
Smith
·
2003:
Engle
,
Granger
·
2004:
Kydland
,
Prescott
·
2005:
Aumann
,
Schelling
·
2006:
Phelps
·
2007:
Hurwicz
,
Maskin
,
Myerson
·
2008:
Krugman
·
2009:
Ostrom
,
Williamson
·
2010:
Diamond
,
Mortensen
,
Pissarides
·
2011:
Sims
,
Sargent
·
2012:
Roth
,
Shapley
·
2013:
Fama
,
Hansen
,
Shiller
·
2014:
Tirole
·
2015:
Deaton
·
2016:
Hart
,
Holmstrom
·
2017:
Thaler
·
2018:
Nordhaus
,
Romer
·
2019:
Banerjee
,
Duflo
,
Kremer
·
2020:
Milgrom
,
Wilson
·
2021:
Imbens
,
Angrist
,
Card
·
2022:
Bernanke
,
Diamond
,
Dybvig
·
2023:
Goldin