Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada . Busca fuentes: ≪Sesgo estadistico≫ – noticias  · libros  · academico  · imagenes Este aviso fue puesto el 11 de noviembre de 2015.

En estadistica se llama sesgo de un estimador a la diferencia entre su esperanza matematica y el valor numerico del parametro que estima. Un estimador cuyo sesgo es nulo se llama insesgado o centrado .

En notacion matematica, dada una muestra ${\displaystyle x_{1},\dots ,x_{n}}$ y un estimador ${\displaystyle T(x_{1},\dots ,x_{n})\,}$ del parametro poblacional ${\displaystyle \theta \,}$, el sesgo es: ^{[ 1 ]} ​

${\displaystyle E(T)-\theta \,}$

El no tener sesgo es una propiedad deseable de los estimadores. Una propiedad relacionada con esta es la de la consistencia : un estimador puede tener un sesgo pero el tamano de este converge a cero conforme crece el tamano muestral.

Dada la importancia de la falta de sesgo, en ocasiones, en lugar de estimadores naturales se utilizan otros corregidos para eliminar el sesgo. Asi ocurre, por ejemplo, con la varianza muestral .

Fuentes del sesgo en las ciencias experimentales [ editar ]

En el diseno y elaboracion de un estudio de investigacion en clinica, puede haber distintos tipos de sesgos:

• de seleccion : debido a que los grupos no son comparables a causa de como se eligieron los pacientes o sujetos.
• de informacion: debido a que los grupos no son comparables a causa de como se obtuvieron los datos.
• de confusion: debido a una mezcla de efectos debido a una tercera variable ( variable de confusion ).

Vease tambien [ editar ]

• Aleatorizacion
• Consistencia
• Doble ciego
• Escala de Jadad
• Wikipedia:Sesgo intrinseco

Referencias [ editar ]